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沪深两市继续放量上涨

来源:未知 | 发布时间:2019-02-13 12:51

  春节后继续下行,目前已略低于平值隐含动摇率。从当月合约动摇率微笑曲线看,低履行价认沽动摇率仍较高,各履行价上认购期权隐含动摇率仍低于认沽期权。30日历史动摇率目前在14.07%,市场危险偏好回升,指数稳步上行,期权隐含动摇率企稳,50ETF重心上移,投资者可试测验牛市价差组合。期权总持仓237.98万张,持仓量较前一交易日大幅添加11.65万张。 三大指数均收涨,中证500指数涨幅最大为0.83%,上证50指数收涨0.23%涨幅最低。期指基差体现分化, IH各合约涨幅大于现货指数,基差走弱,IC远月合约贴水收敛。期权方面,标的资产50ETF上涨0.32%收于2.524,平值期权隐含动摇率小幅回落。盘中题材股活泼,做多情绪稠密,涨跌停份额为近期新高。两市无板块收跌,OLED、医药等涨停家数较多,饲养、银行、水泥等涨幅居末。 昨日平值认购期权隐含动摇率回落至15.58%,认沽回落至19.09%。期权隐含动摇率小幅回落,近10个交易日认购、认沽变化不大,但两者价差拉大。认沽2.35以下全面减持,2.40至2.55附近增持。整体来看,认沽增持力度明显较强,且持仓重心上移,50ETF短期偏强概率大。期权成交量的减小主要来自当月合约。当月合约成交量减小25.29万张,其间认购减小14.32万张,认沽减小10.90万张。从当月持仓看,认购添加2.53万张,认沽添加5.23万张。 昨日沪深两市继续放量上涨,上证指数收涨0.68%,创业板指数上涨1.23%,三日涨幅近10%。期权成交下滑持仓回升。当日全市场合计成交134.25万张,较前一交易日小幅减小32.29万张。其间认购合约持仓106.51万张,较前一交易日添加5.38万张,认沽合约持仓131.47万张,较前一交易日添加6.27万张。持仓量PCR值1.23坚持不变。



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